Risque
|
●●●Avancé
VIX
Indice mesurant la peur des marchés. "Indice de la peur". Volatilité anticipée par les options.
En détail
Calculé sur les options du S&P 500. Mesure volatilité attendue sur 30 jours. Bas (10-15) : calme. Moyen (15-25) : normal. Élevé (25-40) : nervosité. Extrême (40+) : panique (mars 2020 = 82, 2008 = 80).
Exemple chiffré 2026
VIX 12 (mai 2024) = euphorie. VIX 35 (août 2024) = stress. VIX 80 (mars 2020) = panique COVID. Revient toujours vers 15-20.
À ne pas confondre avec
Volatilité implicite (VIX, anticipée par options) vs volatilité historique (mesurée sur le passé).
Termes liés
Volatilite · Krach · Fomo